PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с MAGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с MAGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and MAGG.L (BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.44%/yr vs 21.63%/yr for MAGG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.25%/yr for MAGG.L.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и MAGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как MAGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAGG.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у MAGG.L с доходностью 15.51%.

BMAX.TO

1 день
1.24%
1 месяц
1.94%
С начала года
11.68%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.35%
3 года*
19.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGG.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.78%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.63%
1 год
26.92%
3 года*
21.63%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и MAGG.L

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		11.68%17.88%19.43%11.56%5.83%
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		15.51%13.80%27.67%15.98%9.12%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and MAGG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.53

The correlation between BMAX.TO and MAGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с SPLT.TO
Часто сравнивают с MAGG.L:
MAGG.L с ^SP500TRMAGG.L с MAGSMAGG.L с BLKMAGG.L с CGGOMAGG.L с MACG.LMAGG.L с ACWD.LMAGG.L с V80A.DE

Доходность на риск

BMAX.TO vs. MAGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAGG.L
Ранг доходности на риск MAGG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c MAGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMAX.TOMAGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.94

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.84

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.09

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

11.54

-0.60

BMAX.TO vs. MAGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGG.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и MAGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и MAGG.L

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки MAGG.L в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и MAGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOMAGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-31.61%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.68%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-16.49%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.08%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-7.23%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.33%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и MAGG.L

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 4.09%, в то время как у BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOMAGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.55%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.15%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

13.81%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

16.57%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

16.50%

-3.33%

Сравнение комиссий BMAX.TO и MAGG.L

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии MAGG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и MAGG.L

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, тогда как MAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.38%9.70%9.65%9.55%2.41%
MAGG.L
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and MAGG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and iShares. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.25% for MAGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и MAGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор