PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с EAOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).

BMAX.TO и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и EAOM

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		0.66%7.72%16.50%9.37%4.05%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как EAOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EAOM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью 0.66%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.24%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.60%
1 год
7.77%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Сравнение комиссий BMAX.TO и EAOM

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOEAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.12

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

3.90

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.79

+0.42

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и EAOM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и EAOM

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности EAOM в 2.91%

TTM202520242023202220212020
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и EAOM

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, примерно равная максимальной просадке EAOM в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и EAOM.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-20.73%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-5.67%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.31%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.09%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.35%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и EAOM

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.31%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

5.39%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

8.45%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

7.14%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

7.04%

+6.15%