PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLZIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLZIX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

BLZIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BLZIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLZIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		4.23%34.04%7.36%8.27%-21.88%-3.34%17.81%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, BLZIX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%.

BLZIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.30%
С начала года
4.23%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.62%
3 года*
15.46%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BLZIX:
BLZIX с SPYBLZIX с VFAIXBLZIX с EAEMXBLZIX с EFEIXBLZIX с LIVIXBLZIX с BADEXBLZIX с BEMIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий BLZIX и FASGX

BLZIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

BLZIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLZIX
Ранг доходности на риск BLZIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLZIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLZIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLZIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLZIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLZIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.41

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.01

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.00

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

8.74

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLZIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLZIX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLZIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLZIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между BLZIX и FASGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLZIX и FASGX

Дивидендная доходность BLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLZIX
BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund		2.77%2.89%2.00%2.32%2.70%11.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок BLZIX и FASGX

Максимальная просадка BLZIX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLZIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLZIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-47.35%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-9.07%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-23.54%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-5.77%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-6.74%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.07%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BLZIX и FASGX

BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets Equity Fund (BLZIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLZIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.30%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

8.12%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.00%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

12.18%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

12.58%

+5.35%