PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BLV с IGLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLV и IGLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLV и IGLA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%2.62%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
-1.23%6.09%-2.98%3.99%-17.80%-6.85%9.45%5.84%-0.51%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IGLA.L с доходностью -1.23%.


BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%

IGLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.43%
1 год
2.25%
3 года*
0.87%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Long-Term Bond ETF

iShares Global Govt Bond UCITS Acc

Сравнение комиссий BLV и IGLA.L

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGLA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BLV vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IGLA.L
Ранг доходности на риск IGLA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLA.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLA.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLA.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLA.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLVIGLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.38

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.60

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.59

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

1.68

-0.85

BLV vs. IGLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IGLA.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и IGLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BLVIGLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.10

+0.47

Корреляция

Корреляция между BLV и IGLA.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и IGLA.L

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLV и IGLA.L

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки IGLA.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и IGLA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BLVIGLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-28.01%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-3.82%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-25.86%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

-19.10%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-11.76%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.34%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и IGLA.L

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BLVIGLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.01%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

3.56%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

5.88%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

7.15%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.74%

+5.25%