Сравнение IGLA.L с AGGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).
IGLA.L и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGLA.L или AGGG.L.
Основные характеристики
| IGLA.L | AGGG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.00% | -0.02% |
| Дох-ть за 1 год | 4.49% | 6.71% |
| Дох-ть за 3 года | -6.20% | -4.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.91% | -1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 1.48 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 7.04% | 6.81% |
| Макс. просадка | -28.01% | -25.91% |
| Текущая просадка | -22.02% | -16.22% |
Корреляция
Корреляция между IGLA.L и AGGG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и AGGG.L
С начала года, IGLA.L показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у AGGG.L с доходностью -0.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLA.L и AGGG.L
IGLA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGLA.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и AGGG.L
IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 2.70% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и AGGG.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, что больше максимальной просадки AGGG.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и AGGG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и AGGG.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) имеют волатильность 1.95% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.