Сравнение IGLA.L с IGLO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L).
IGLA.L и IGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. IGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLA.L и IGLO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLA.L и IGLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.23% | 6.09% | -2.98% | 3.99% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 5.84% | -0.51% | 1.32% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.51% | 7.14% | -3.65% | 4.00% | -17.69% | -6.89% | 9.38% | 5.53% | -0.30% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLA.L показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у IGLO.L с доходностью -1.51%.
IGLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
IGLO.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- -0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLA.L и IGLO.L
И IGLA.L, и IGLO.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLA.L vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск
IGLA.L
IGLO.L
Сравнение IGLA.L c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLA.L | IGLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLA.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.13 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGLA.L и IGLO.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLA.L и IGLO.L
IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 3.08% | 2.86% | 2.51% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок IGLA.L и IGLO.L
Максимальная просадка IGLA.L за все время составила -28.01%, примерно равная максимальной просадке IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLA.L и IGLO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLA.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.01% | -28.01% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -3.77% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -25.88% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.10% | -18.98% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -8.65% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.33% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLA.L и IGLO.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) имеют волатильность 2.01% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLA.L | IGLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.07% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.83% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.07% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 7.38% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 6.66% | +0.08% |