Сравнение BLV с FIYY
BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. BLV is passively managed, while FIYY is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLV charges 0.03%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности BLV и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.81%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 1.55%
- 5 лет*
- -4.47%
- 10 лет*
- 0.48%
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLV и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.05% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between BLV and FIYY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLV vs. FIYY — Ранг доходности на риск
BLV
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLV c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLV | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLV и FIYY
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLV | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -2.51% | -35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -1.91% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -1.50% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLV | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 4.95% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 4.95% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 4.95% | +7.00% |
Сравнение комиссий BLV и FIYY
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и FIYY
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.87% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLV and FIYY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
BLV has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 1.13% for FIYY.
BLV is categorized as Long-Term Bond, while FIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and GraniteShares. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для BLV и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор