Сравнение BLUX с BLST
BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUX returned 26.50% vs 3.24% for BLST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BLST.
Доходность
Сравнение доходности BLUX и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.35%.
BLUX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUX и BLST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.12% | 12.62% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.35% | 2.68% |
Correlation
The correlation between BLUX and BLST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUX vs. BLST — Ранг доходности на риск
BLUX
BLST
Сравнение BLUX c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUX | BLST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.92 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 5.89 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUX и BLST
Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUX | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -1.69% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -1.69% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.82% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.37% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.55% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUX и BLST
Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUX | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 0.73% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 1.69% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 2.25% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 2.25% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 2.25% | +11.99% |
Сравнение комиссий BLUX и BLST
BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUX и BLST
Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BLST в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BLUX and BLST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUX has higher volatility (4.84%) compared to BLST (0.73%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs BLST's -1.69%.
On 1-year performance, BLUX leads with 26.50% vs 3.24% for BLST. On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLST has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 26.50% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.
BLST has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.84% for BLUX.
BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLST is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.23% for BLST.
BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLUX и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор