PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с BINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с BINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and BINT (Bluemonte Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while BINT is a Global Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLGR returned 22.68% vs 29.01% for BINT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for BINT.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и BINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Bluemonte Global Equity ETF (BINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у BINT с доходностью 13.31%.

BLGR

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.47%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINT

1 день
-3.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
13.31%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и BINT

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.66%16.59%
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		13.31%14.43%

Correlation

The correlation between BLGR and BINT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between BLGR and BINT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и BINT

Секторы
BLGR
BINT

Технологии

49.0%
27.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Финансовые услуги

7.7%
18.1%

Здравоохранение

6.9%
7.2%

Промышленность

6.0%
13.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.7%

Сырьевые материалы

0.7%
5.5%

Недвижимость

0.6%
2.1%

Энергетика

0.5%
4.2%

Коммунальные услуги

0.5%
2.6%

Технологии

BLGR
49.0%
BINT
27.6%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
BINT
6.2%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
BINT
8.6%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
BINT
18.1%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
BINT
7.2%

Промышленность

BLGR
6.0%
BINT
13.4%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
BINT
4.7%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
BINT
5.5%

Недвижимость

BLGR
0.6%
BINT
2.1%

Энергетика

BLGR
0.5%
BINT
4.2%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
BINT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Bluemonte Global Equity ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUCBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLTD
Часто сравнивают с BINT:
BINT с BDBTBINT с BLUXBINT с BVALBINT с BLSTBINT с BLUIBINT с BLUCBINT с BLTD

Доходность на риск

BLGR vs. BINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c BINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Bluemonte Global Equity ETF (BINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRBINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.85

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.52

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.66

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

10.88

-4.88

BLGR vs. BINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и BINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и BINT

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что больше максимальной просадки BINT в -10.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и BINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRBINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-10.94%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.94%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.02%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-1.50%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.67%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и BINT

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) составляет 6.16%, в то время как у Bluemonte Global Equity ETF (BINT) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что BLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRBINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.20%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.76%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.76%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.76%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.76%

+0.31%

Сравнение комиссий BLGR и BINT

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BINT в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и BINT

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BINT в 1.01%

ПозицияTTM2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.01%1.08%
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and BINT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINT has higher volatility (7.20%) compared to BLGR (6.16%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs BINT's -10.94%.

On 1-year performance, BINT leads with 29.01% vs 22.68% for BLGR. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLGR has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINT has performed better with a 29.01% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

BINT has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.24% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BINT is Global Equities. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.23% for BINT.

BINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и BINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор