Сравнение BLUI с RJVI
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for RJVI.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и RJVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у RJVI с доходностью 2.32%.
BLUI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и RJVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.62% | 1.00% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.32% | 0.52% |
Correlation
The correlation between BLUI and RJVI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. RJVI — Ранг доходности на риск
BLUI
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLUI c RJVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | RJVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUI и RJVI
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки RJVI в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и RJVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -3.12% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.86% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.03% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и RJVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | RJVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.16% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.16% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.16% | -0.26% |
Сравнение комиссий BLUI и RJVI
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RJVI в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и RJVI
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности RJVI в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and RJVI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJVI is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJVI is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Bluemonte and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.51% for RJVI.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и RJVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор