PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUI с DYFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUI с DYFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and DYFI (IDX Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 1.33%/yr for DYFI.

Доходность

Сравнение доходности BLUI и DYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у DYFI с доходностью -0.02%.

BLUI

1 день
0.41%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYFI

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUI и DYFI

2026 (YTD)2025
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.69%3.80%
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF		-0.02%3.25%

Correlation

The correlation between BLUI and DYFI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов BLUI и DYFI

Секторы
BLUI
DYFI

Недвижимость

51.0%

-

Энергетика

46.7%
0.6%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

BLUI
51.0%
DYFI

-

Энергетика

BLUI
46.7%
DYFI
0.6%

Коммунальные услуги

BLUI
1.5%
DYFI

-

Технологии

BLUI
0.6%
DYFI

-

Потребительский циклический сектор

BLUI
0.3%
DYFI

-

Сырьевые материалы

BLUI

-

DYFI

-

Коммуникационные услуги

BLUI

-

DYFI

-

Потребительский защитный сектор

BLUI

-

DYFI

-

Финансовые услуги

BLUI

-

DYFI
99.4%

Здравоохранение

BLUI

-

DYFI

-

Промышленность

BLUI

-

DYFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Diversified Income ETF

IDX Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX
Часто сравнивают с DYFI:
DYFI с ABIDYFI с DBEDYFI с BNODYFI с PRXVDYFI с OILKDYFI с DBODYFI с LNGX

Доходность на риск

BLUI vs. DYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUI
DYFI
Ранг доходности на риск DYFI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYFI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYFI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYFI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUI c DYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUI vs. DYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUIDYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.29

+1.79

Просадки

Сравнение просадок BLUI и DYFI

Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки DYFI в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и DYFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUIDYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.43%

-4.54%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.97%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-1.41%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUI и DYFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUIDYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.47%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

3.38%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.38%

+0.52%

Сравнение комиссий BLUI и DYFI

BLUI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DYFI в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUI и DYFI

Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DYFI в 4.62%

ПозицияTTM20252024
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.70%2.91%0.00%
DYFI
IDX Dynamic Fixed Income ETF		4.62%4.63%5.93%

Часто задаваемые вопросы

BLUI and DYFI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for DYFI.

BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.62% for DYFI.

They also come from different issuers: Bluemonte and IDX. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 1.33% for DYFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUI и DYFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор