Сравнение BLUEX с PCLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX).
BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BLUEX и PCLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLUEX и PCLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | -10.04% | 9.86% | 28.05% | 35.17% | -28.18% | 20.18% | 39.70% | 31.99% | -3.18% | 29.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно выше, чем у PCLCX с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям PCLCX по среднегодовой доходности: 9.35% против 13.35% соответственно.
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
PCLCX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLUEX и PCLCX
BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PCLCX в 0.88%.
Доходность на риск
BLUEX vs. PCLCX — Ранг доходности на риск
BLUEX
PCLCX
Сравнение BLUEX c PCLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLUEX | PCLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.33 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 0.61 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.03 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.40 | -0.09 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUEX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.33 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BLUEX и PCLCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUEX и PCLCX
Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PCLCX в 22.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 22.96% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
Просадки
Сравнение просадок BLUEX и PCLCX
Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и PCLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLUEX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -63.98% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -17.06% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -38.81% | +16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.06% | -38.81% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -14.34% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -20.42% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.52% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUEX и PCLCX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLUEX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.91% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 11.23% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 19.66% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 36.96% | -26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 30.97% | -14.40% |