Сравнение BLUC с USFI
BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Over the past year, BLUC returned 19.79% vs 5.51% for USFI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности BLUC и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUC показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у USFI с доходностью 0.97%.
BLUC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUC и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 9.26% | 14.69% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 4.08% |
Correlation
The correlation between BLUC and USFI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUC vs. USFI — Ранг доходности на риск
BLUC
USFI
Сравнение BLUC c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUC | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.17 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 12.51 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUC и USFI
Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUC | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.69% | -8.47% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -1.07% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.60% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.08% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.44% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUC и USFI
Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BLUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUC | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 0.88% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 1.61% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 3.26% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 6.89% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 6.89% | +6.55% |
Сравнение комиссий BLUC и USFI
BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUC и USFI
Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.63% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
BLUC and USFI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUC has higher volatility (3.89%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, BLUC leads with 19.79% vs 5.51% for USFI. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUC has performed better with a 19.79% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.63% for BLUC.
BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLUC и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор