Сравнение BLUC с SPCT
BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности BLUC и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUC показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.50%.
BLUC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 8.04%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUC и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 8.04% | 2.66% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.50% | 1.93% |
Correlation
The correlation between BLUC and SPCT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUC vs. SPCT — Ранг доходности на риск
BLUC
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLUC c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUC | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUC и SPCT
Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.69% | -7.17% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.38% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.48% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUC и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUC | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 9.26% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 9.26% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 9.26% | +4.20% |
Сравнение комиссий BLUC и SPCT
BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUC и SPCT
Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPCT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.63% | 0.46% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.77% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BLUC and SPCT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.63% for BLUC.
They also come from different issuers: Bluemonte and Liberty One. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для BLUC и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор