PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUC с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUC returned 19.79% vs 21.89% for SCHB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.27%.

BLUC

1 день
-0.78%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.41%
С начала года
9.26%
1 год
19.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и SCHB

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		9.26%14.69%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%15.08%

Correlation

The correlation between BLUC and SCHB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.97

The correlation between BLUC and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUC и SCHB

Секторы
BLUC
SCHB

Технологии

42.4%
37.3%

Коммуникационные услуги

12.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.8%

Финансовые услуги

9.2%
11.4%

Здравоохранение

7.4%
8.8%

Промышленность

7.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Энергетика

2.4%
3.3%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Технологии

BLUC
42.4%
SCHB
37.3%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.9%
SCHB
9.8%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.5%
SCHB
9.8%

Финансовые услуги

BLUC
9.2%
SCHB
11.4%

Здравоохранение

BLUC
7.4%
SCHB
8.8%

Промышленность

BLUC
7.1%
SCHB
9.1%

Потребительский защитный сектор

BLUC
3.7%
SCHB
4.3%

Энергетика

BLUC
2.4%
SCHB
3.3%

Недвижимость

BLUC
1.6%
SCHB
2.3%

Коммунальные услуги

BLUC
1.5%
SCHB
2.1%

Сырьевые материалы

BLUC
1.4%
SCHB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BLGRBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BLUIBLUC с BINT
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

BLUC vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.71

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.37

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.47

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

10.75

-3.43

BLUC vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUC на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUC и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и SCHB

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-35.27%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-8.91%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.73%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.10%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.04%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и SCHB

Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что BLUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.32%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.17%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

12.83%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

17.35%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

18.30%

-4.86%

Сравнение комиссий BLUC и SCHB

BLUC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и SCHB

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.63%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BLUC and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLUC has higher volatility (3.89%) compared to SCHB (3.32%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs SCHB's -35.27%.

On 1-year performance, SCHB leads with 21.89% vs 19.79% for BLUC. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHB has performed better with a 21.89% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLUC.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.63% for BLUC.

They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор