PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLUC

1 день
0.39%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и CVSE

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		10.68%14.03%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%7.47%

Correlation

The correlation between BLUC and CVSE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BLUC и CVSE

Секторы
BLUC
CVSE

Технологии

40.6%
39.5%

Коммуникационные услуги

12.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.0%

Финансовые услуги

9.8%
16.3%

Здравоохранение

7.7%
10.3%

Промышленность

7.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.7%

Энергетика

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.5%
2.7%

Технологии

BLUC
40.6%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.5%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.7%
CVSE
7.0%

Финансовые услуги

BLUC
9.8%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

BLUC
7.7%
CVSE
10.3%

Промышленность

BLUC
7.3%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

BLUC
4.0%
CVSE
1.7%

Энергетика

BLUC
2.7%
CVSE

-

Коммунальные услуги

BLUC
1.7%
CVSE
2.5%

Недвижимость

BLUC
1.6%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

BLUC
1.5%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BUFHBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с AFOSBLUC с BLGR
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

BLUC vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUC vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUCCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.92

+1.23

Просадки

Сравнение просадок BLUC и CVSE

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-20.29%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.68%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.69%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

6.42%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.86%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

13.86%

-0.88%

Сравнение комиссий BLUC и CVSE

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и CVSE

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.51%0.46%0.00%0.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and CVSE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.51% for BLUC.

They also come from different issuers: Bluemonte and Calvert. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор