PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUC с BLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с BLUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Bluemonte. Over the past year, BLUC returned 19.79% vs 23.97% for BLUX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и BLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 14.93%.

BLUC

1 день
-0.78%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
8.41%
С начала года
9.26%
1 год
19.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
10.21%
С начала года
14.93%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и BLUX

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		9.26%14.69%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		14.93%12.62%

Correlation

The correlation between BLUC and BLUX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between BLUC and BLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUC и BLUX

Секторы
BLUC
BLUX

Технологии

42.4%
26.7%

Коммуникационные услуги

12.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.0%

Финансовые услуги

9.2%
14.1%

Здравоохранение

7.4%
11.6%

Промышленность

7.1%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Энергетика

2.4%
4.6%

Недвижимость

1.6%
4.8%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Сырьевые материалы

1.4%
3.4%

Технологии

BLUC
42.4%
BLUX
26.7%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.9%
BLUX
6.6%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.5%
BLUX
10.0%

Финансовые услуги

BLUC
9.2%
BLUX
14.1%

Здравоохранение

BLUC
7.4%
BLUX
11.6%

Промышленность

BLUC
7.1%
BLUX
12.0%

Потребительский защитный сектор

BLUC
3.7%
BLUX
3.7%

Энергетика

BLUC
2.4%
BLUX
4.6%

Недвижимость

BLUC
1.6%
BLUX
4.8%

Коммунальные услуги

BLUC
1.5%
BLUX
2.6%

Сырьевые материалы

BLUC
1.4%
BLUX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BLGRBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BLUIBLUC с BINT
Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с BINTBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с AFOSBLUX с BUFX

Доходность на риск

BLUC vs. BLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c BLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCBLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.70

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.41

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.67

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

11.06

-3.75

BLUC vs. BLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUC на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLUX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUC и BLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и BLUX

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что больше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCBLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-9.03%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-9.03%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.34%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.26%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.17%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и BLUX

Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BLUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCBLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.05%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.89%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.17%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

13.95%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

13.95%

-0.51%

Сравнение комиссий BLUC и BLUX

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и BLUX

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BLUX в 1.07%

ПозицияTTM2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.63%0.46%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		1.07%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and BLUX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUC has higher volatility (3.89%) compared to BLUX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs BLUX's -9.03%.

On 1-year performance, BLUX leads with 23.97% vs 19.79% for BLUC. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUX has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 23.97% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BLUX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.63% for BLUC.

Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.25% for BLUX.

BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и BLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор