Сравнение BLTD с VCOB
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and VCOB (Voya Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for VCOB.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и VCOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VCOB с доходностью -1.35%.
BLTD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.40%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCOB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.58%
- С начала года
- -1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и VCOB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -0.40% | -0.19% |
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.35% | 0.35% |
Correlation
The correlation between BLTD and VCOB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. VCOB — Ранг доходности на риск
BLTD
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLTD c VCOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Voya Core Bond ETF (VCOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | VCOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTD и VCOB
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что больше максимальной просадки VCOB в -3.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и VCOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -3.27% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.67% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.44% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и VCOB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | VCOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 3.85% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 3.85% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 3.85% | +2.96% |
Сравнение комиссий BLTD и VCOB
BLTD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VCOB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и VCOB
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VCOB в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.35% | 2.48% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BLTD and VCOB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for VCOB.
BLTD has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.50% for VCOB.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while VCOB is Actively Managed. They also come from different issuers: Bluemonte and Voya. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.25% for VCOB.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и VCOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор