Сравнение VCOB с AFOS
VCOB (Voya Core Bond ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VCOB is a Actively Managed fund actively managed by Voya, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VCOB charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности VCOB и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCOB показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.
VCOB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -1.73%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCOB и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCOB Voya Core Bond ETF | -1.43% | 0.35% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 7.86% |
Correlation
The correlation between VCOB and AFOS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCOB vs. AFOS — Ранг доходности на риск
VCOB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение VCOB c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Core Bond ETF (VCOB) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCOB | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCOB и AFOS
Максимальная просадка VCOB за все время составила -3.27%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOB и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCOB | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.27% | -11.52% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -7.02% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.58% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOB и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCOB | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 22.26% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 21.80% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 21.80% | -17.94% |
Сравнение комиссий VCOB и AFOS
VCOB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOB и AFOS
Дивидендная доходность VCOB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
VCOB Voya Core Bond ETF | 0.50% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
VCOB and AFOS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCOB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCOB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
VCOB has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.23% for AFOS.
VCOB is categorized as Actively Managed, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Voya and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.25% for VCOB and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для VCOB и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор