PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLST с TSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLST с TSEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, BLST returned 3.49% vs 6.26% for TSEC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BLST charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for TSEC.

Доходность

Сравнение доходности BLST и TSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLST показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у TSEC с доходностью 1.84%.

BLST

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
0.37%
С начала года
0.47%
1 год
3.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSEC

1 день
0.08%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.53%
С начала года
1.84%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLST и TSEC

2026 (YTD)2025
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		0.47%2.68%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		1.84%4.16%

Correlation

The correlation between BLST and TSEC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Short Term Bond ETF

Touchstone Securitized Income ETF

Часто сравнивают с BLST:
BLST с BDBTBLST с BLGRBLST с BLUCBLST с BLUIBLST с BVALBLST с BINTBLST с BLTD
Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG

Доходность на риск

BLST vs. TSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLST
Ранг доходности на риск BLST: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLST: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLST: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLST: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLST: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLST: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLST c TSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLSTTSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.33

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.27

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.75

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

12.25

-6.15

BLST vs. TSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLST на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа TSEC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLST и TSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLST и TSEC

Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и TSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLSTTSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-1.78%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-1.67%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.21%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.33%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.51%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BLST и TSEC

Текущая волатильность для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) составляет 0.78%, в то время как у Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BLST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLSTTSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.94%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

1.76%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.71%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

2.89%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

2.89%

-0.62%

Сравнение комиссий BLST и TSEC

BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TSEC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLST и TSEC

Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности TSEC в 7.39%

ПозицияTTM202520242023
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		3.71%2.11%0.00%0.00%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.39%6.47%5.83%2.86%

Часто задаваемые вопросы

BLST and TSEC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEC has higher volatility (0.94%) compared to BLST (0.78%). In terms of maximum drawdown, BLST dropped -1.69% vs TSEC's -1.78%.

On 1-year performance, TSEC leads with 6.26% vs 3.49% for BLST. On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLST has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 6.26% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.

TSEC has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 3.71% for BLST.

They also come from different issuers: Bluemonte and Touchstone. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.40% for TSEC.

TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLST и TSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор