Сравнение BLST с DDV
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLST charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности BLST и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.12%.
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.35% | 0.49% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.12% | 0.47% |
Correlation
The correlation between BLST and DDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. DDV — Ранг доходности на риск
BLST
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLST c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLST | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLST и DDV
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -1.92% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.32% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.35% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 2.69% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.69% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.69% | -0.44% |
Сравнение комиссий BLST и DDV
BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и DDV
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and DDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
BLST has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.21% for DDV.
BLST is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Bluemonte and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для BLST и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор