Сравнение BLST с BSV
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. Over the past year, BLST returned 3.24% vs 3.18% for BSV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLST charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности BLST и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.32%.
BLST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам BLST и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.35% | 2.68% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.32% | 3.03% |
Correlation
The correlation between BLST and BSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BLST and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. BSV — Ранг доходности на риск
BLST
BSV
Сравнение BLST c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLST | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.48 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 8.14 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLST и BSV
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -8.54% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -1.29% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.60% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.97% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.39% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и BSV
Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что BLST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.60% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.33% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.82% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.73% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 2.38% | -0.13% |
Сравнение комиссий BLST и BSV
BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и BSV
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BSV в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BLST and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLST has higher volatility (0.73%) compared to BSV (0.60%). In terms of maximum drawdown, BLST dropped -1.69% vs BSV's -8.54%.
On 1-year performance, BLST leads with 3.24% vs 3.18% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLST has performed better with a 3.24% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.
BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.03% for BSV.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLST и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор