PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLSIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLSIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BLSIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLSIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		3.73%29.75%6.46%9.36%-21.53%-4.24%16.59%17.38%-14.34%14.68%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, BLSIX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции BLSIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 4.62% против 11.92% соответственно.

BLSIX

1 день
2.81%
1 месяц
-8.71%
С начала года
3.73%
6 месяцев
7.55%
1 год
30.28%
3 года*
13.98%
5 лет*
2.22%
10 лет*
4.62%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с BLSIX:
BLSIX с VTIBLSIX с ASFYXBLSIX с BADEXBLSIX с CEMFXBLSIX с ECATBLSIX с EITEXBLSIX с EMPTX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий BLSIX и GLLSX

BLSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BLSIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLSIX
Ранг доходности на риск BLSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLSIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLSIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLSIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.70

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.29

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.64

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

15.21

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLSIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLSIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLSIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLSIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.73

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.57

-0.35

Корреляция

Корреляция между BLSIX и GLLSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLSIX и GLLSX

Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		4.37%4.54%2.38%1.99%3.89%1.39%1.54%2.10%0.00%0.00%0.00%1.16%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок BLSIX и GLLSX

Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLSIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-32.59%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.39%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.28%

-30.02%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-32.59%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-11.66%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-7.99%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.44%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BLSIX и GLLSX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) составляет 9.18%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLSIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

11.43%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

15.86%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.71%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.27%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.37%

-0.09%