Сравнение BLSG с RETL
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. BLSG is actively managed, while RETL is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BLSG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for RETL.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и RETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -74.44%, что значительно ниже, чем у RETL с доходностью 7.57%.
BLSG
- 1 день
- -13.69%
- 1 месяц
- -24.02%
- 6 месяцев
- -73.74%
- С начала года
- -74.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RETL
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 10.63%
- 6 месяцев
- -10.33%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- -4.47%
Сравнение доходности по годам BLSG и RETL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -74.44% | -58.81% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 7.57% | -2.23% |
Correlation
The correlation between BLSG and RETL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. RETL — Ранг доходности на риск
BLSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RETL
Сравнение BLSG c RETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLSG | RETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSG и RETL
Максимальная просадка BLSG за все время составила -90.65%, примерно равная максимальной просадке RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и RETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.65% | -92.00% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.78% | -81.53% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.18% | -37.87% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и RETL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.24% | 60.97% | +86.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.24% | 79.45% | +67.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 79.93% | +67.31% |
Сравнение комиссий BLSG и RETL
BLSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и RETL
BLSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.47% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
BLSG and RETL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.
RETL has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for BLSG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BLSG and 0.99% for RETL.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и RETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор