PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLPIX с UGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLPIX с UGPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.58%/yr vs 7.51%/yr for UGPIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.

Доходность

Сравнение доходности BLPIX и UGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLPIX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -34.64%. За последние 10 лет акции BLPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 7.51% соответственно.

BLPIX

1 день
0.38%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
8.71%
С начала года
10.25%
1 год
20.16%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.58%

UGPIX

1 день
5.36%
1 месяц
6.79%
6 месяцев
-40.07%
С начала года
-34.64%
1 год
-29.69%
3 года*
-14.14%
5 лет*
3.93%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLPIX и UGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.25%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%
UGPIX
ProFunds UltraChina		-34.64%36.28%-21.79%785.09%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%

Correlation

The correlation between BLPIX and UGPIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

0.19

Over the past year, BLPIX and UGPIX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bull Investor Fund

ProFunds UltraChina

Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с SPYBLPIX с VOOBLPIX с UTPIXBLPIX с PHPIXBLPIX с UDPIX
Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с BIPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с UNPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с FLCNX

Доходность на риск

BLPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLPIXUGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.59

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.64

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.47

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

-0.89

+10.57

BLPIX vs. UGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPIX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа UGPIX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPIX и UGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLPIX и UGPIX

Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и UGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLPIXUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-98.56%

+40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-65.51%

+56.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-65.51%

+46.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-90.75%

+64.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-96.22%

+62.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-81.41%

+80.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-79.76%

+65.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

34.97%

-32.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPIX и UGPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 3.60%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLPIXUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

16.33%

-12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

37.35%

-27.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

53.41%

-40.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

388.14%

-371.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

276.51%

-258.79%

Сравнение комиссий BLPIX и UGPIX

BLPIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPIX и UGPIX

Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности UGPIX в 9.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%0.00%
UGPIX
ProFunds UltraChina		9.25%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%

Часто задаваемые вопросы

BLPIX and UGPIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (16.33%) compared to BLPIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs UGPIX's -98.56%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLPIX и UGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор