Сравнение BLPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
BLPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BLPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | -7.48% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BLPIX показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции BLPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 11.09% против 23.88% соответственно.
BLPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 11.09%
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPIX и DXSLX
BLPIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
BLPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
BLPIX
DXSLX
Сравнение BLPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.62 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.51 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BLPIX и DXSLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPIX и DXSLX
Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DXSLX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.71% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок BLPIX и DXSLX
Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -91.80% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -21.12% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -44.67% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -61.09% | +27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -16.30% | +7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -21.72% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.45% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPIX и DXSLX
Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 4.24%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 7.65% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 16.04% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 32.26% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 31.31% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 38.56% | -20.86% |