PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLPAX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLPAX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 8.49% против 14.32% соответственно.

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий BLPAX и AGTHX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

BLPAX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.34

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.26

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

4.78

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.84

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между BLPAX и AGTHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и AGTHX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и AGTHX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLPAXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-51.91%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-13.76%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-36.38%

+15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-36.38%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-10.70%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.23%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.63%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 4.11%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLPAXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.76%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

12.13%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

21.01%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

20.23%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

19.64%

-8.85%