Сравнение BLOX с RBIL
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BLOX is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BLOX returned -10.40% vs 3.81% for RBIL. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.79M | $6.14M | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам BLOX и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | 8.17% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 1.88% |
Correlation
The correlation between BLOX and RBIL is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BLOX
RBIL
Сравнение BLOX c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.00 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 6.80 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 27.52 | -27.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и RBIL
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -0.56% | -46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -0.56% | -46.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -0.22% | -34.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -0.08% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 0.14% | +25.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и RBIL
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 0.28% | +19.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 0.89% | +42.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 0.96% | +55.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 1.06% | +53.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 1.06% | +53.95% |
Сравнение комиссий BLOX и RBIL
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и RBIL
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.77%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and RBIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (19.79%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -10.40% for BLOX. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 49.77%, compared with 4.16% for RBIL.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Nicholas and F/m. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор