Сравнение BLOX с ETH
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned 25.91% vs -27.60% for ETH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -43.73%.
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | 11.88% |
Correlation
The correlation between BLOX and ETH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BLOX and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. ETH — Ранг доходности на риск
BLOX
ETH
Сравнение BLOX c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.41 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.69 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и ETH
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -67.19% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -67.19% | +20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.10% | -65.34% | +44.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -33.50% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.45% | 40.15% | -16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и ETH
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 15.68%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 19.75% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.09% | 46.93% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 69.05% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.89% | 72.37% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.89% | 72.37% | -18.48% |
Сравнение комиссий BLOX и ETH
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и ETH
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.47%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and ETH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to BLOX (15.68%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs ETH's -67.19%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs -27.60% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 15.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs -27.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Nicholas and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.15% for ETH.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор