Сравнение BLOK с TSXU
BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). BLOK is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.71%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
BLOK
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 15.78% | -15.17% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BLOK and TSXU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BLOK
TSXU
Сравнение BLOK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.95 | -3.46 |
Просадки
Сравнение просадок BLOK и TSXU
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -35.62% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -7.07% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.07% | -10.54% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 78.90% | -40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 78.90% | -36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.96% | 78.90% | -39.94% |
Сравнение комиссий BLOK и TSXU
BLOK берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и TSXU
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and TSXU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.62% for BLOK.
BLOK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.71% for BLOK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор