Сравнение BLOK с CORZZ
BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) is Technology Equities fund actively managed by Amplify, while CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) is a stock. Over the past year, BLOK returned 29.55% vs 123.46% for CORZZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и CORZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у CORZZ с доходностью 92.57%.
BLOK
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
CORZZ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 25.06%
- С начала года
- 92.57%
- 6 месяцев
- 63.93%
- 1 год
- 123.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и CORZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 15.78% | 32.64% | 74.71% |
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 92.57% | 3.71% | 754.72% |
Correlation
The correlation between BLOK and CORZZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between BLOK and CORZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. CORZZ — Ранг доходности на риск
BLOK
CORZZ
Сравнение BLOK c CORZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK | CORZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.07 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 5.83 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK | CORZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.70 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.41 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок BLOK и CORZZ
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки CORZZ в -65.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и CORZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | CORZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -65.20% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -40.39% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -3.78% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.07% | -21.54% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 21.25% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и CORZZ
Текущая волатильность для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) составляет 10.39%, в то время как у Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что BLOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | CORZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 19.89% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 47.16% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.13% | 73.25% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 97.32% | -54.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.96% | 97.32% | -58.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и CORZZ
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CORZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and CORZZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORZZ has higher volatility (19.89%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs CORZZ's -65.20%.
CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и CORZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор