Сравнение CORZZ с BITO
CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past year, CORZZ returned 50.61% vs -48.16% for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZZ показывает доходность 43.67%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
CORZZ
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -25.71%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 43.67%
- 1 год
- 50.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORZZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 43.67% | 3.71% | 601.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 121.41% |
Correlation
The correlation between CORZZ and BITO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
CORZZ
BITO
Сравнение CORZZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORZZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.89 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.42 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORZZ и BITO
Максимальная просадка CORZZ за все время составила -65.20%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.20% | -77.86% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.39% | -54.47% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -50.18% | +21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.17% | -37.06% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 33.91% | -14.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZZ и BITO
Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что CORZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.03% | 10.49% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 34.48% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.15% | 44.10% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.98% | 54.80% | +42.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.98% | 54.80% | +42.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZZ и BITO
CORZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORZZ and BITO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORZZ has higher volatility (19.03%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, CORZZ dropped -65.20% vs BITO's -77.86%.
CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор