Сравнение CORZZ с BITO
CORZZ (Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past year, CORZZ returned 123.46% vs -41.98% for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORZZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZZ показывает доходность 92.57%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
CORZZ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 25.06%
- С начала года
- 92.57%
- 6 месяцев
- 63.93%
- 1 год
- 123.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORZZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 92.57% | 3.71% | 754.72% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 119.21% |
Correlation
The correlation between CORZZ and BITO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
CORZZ
BITO
Сравнение CORZZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORZZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.83 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -1.44 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORZZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.97 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | -0.10 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок CORZZ и BITO
Максимальная просадка CORZZ за все время составила -65.20%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.20% | -77.86% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.39% | -50.64% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -50.64% | +46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -36.75% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.25% | 29.27% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZZ и BITO
Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants (CORZZ) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что CORZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 9.03% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 33.71% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.25% | 43.61% | +29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.32% | 55.10% | +42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 55.10% | +42.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZZ и BITO
CORZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CORZZ Core Scientific Inc. Tranche 2 Warrants | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORZZ and BITO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORZZ has higher volatility (19.89%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, CORZZ dropped -65.20% vs BITO's -77.86%.
CORZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор