PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с BCHN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с BCHN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L).

BLOK и BCHN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. BCHN.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BLOK и BCHN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLOK и BCHN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-12.20%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%9.49%
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF		-6.71%45.50%17.30%66.38%-52.02%23.97%96.43%14.95%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у BCHN.L с доходностью -6.71%.

BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

BCHN.L

1 день
5.09%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
-14.80%
1 год
55.41%
3 года*
32.47%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с BCHN.L:
BCHN.L с BTC-USDBCHN.L с BKCG.LBCHN.L с DAPPBCHN.L с SMHBCHN.L с URTHBCHN.L с AVGOBCHN.L с BTCE.DE

Сравнение комиссий BLOK и BCHN.L

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BCHN.L в 0.65%.

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Доходность на риск

BLOK vs. BCHN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BCHN.L
Ранг доходности на риск BCHN.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHN.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHN.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHN.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHN.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHN.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c BCHN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLOKBCHN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.29

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.86

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.70

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

3.83

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLOK vs. BCHN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BCHN.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и BCHN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLOKBCHN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.29

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между BLOK и BCHN.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и BCHN.L

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BCHN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и BCHN.L

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки BCHN.L в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и BCHN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BLOKBCHN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-61.69%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-31.54%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-61.11%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-28.06%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-23.96%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

14.03%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и BCHN.L

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLOKBCHN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

12.48%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

32.31%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.46%

42.75%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.92%

38.68%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

36.57%

+2.48%