PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHN.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHN.L с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и Bitcoin (BTC-USD).

BCHN.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHN.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHN.L и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF		-7.66%45.50%17.30%66.38%-52.02%23.97%96.43%14.95%
BTC-USD
Bitcoin		-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%86.14%

Доходность по периодам

С начала года, BCHN.L показывает доходность -7.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.

BCHN.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-15.37%
1 год
52.18%
3 года*
32.31%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с BCHN.L:
BCHN.L с BLOKBCHN.L с BKCG.LBCHN.L с DAPPBCHN.L с SMHBCHN.L с URTHBCHN.L с AVGOBCHN.L с BTCE.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

BCHN.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHN.L
Ранг доходности на риск BCHN.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHN.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHN.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHN.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHN.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHN.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHN.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHN.LBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.43

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

-0.36

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-1.14

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

-2.03

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHN.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHN.L на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHN.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHN.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.43

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.18

-0.65

Корреляция

Корреляция между BCHN.L и BTC-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BCHN.L и BTC-USD

Максимальная просадка BCHN.L за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHN.L и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHN.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.69%

-85.30%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-49.65%

+18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.11%

-76.67%

+15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-46.47%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-42.00%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

27.75%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHN.L и BTC-USD

Текущая волатильность для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) составляет 10.90%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что BCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHN.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

13.70%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.97%

35.96%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.72%

36.69%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.67%

46.91%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.57%

56.71%

-20.14%