PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHN.L с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHN.L и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и undefined (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
128.88%
336.39%
BCHN.L
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHN.L c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHN.L, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.11-0.04
Коэффициент Сортино BCHN.L, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.140.19
Коэффициент Омега BCHN.L, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.02
Коэффициент Кальмара BCHN.L, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.11-0.06
Коэффициент Мартина BCHN.L, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.37-0.12
BCHN.L
SMH


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.11
-0.04
BCHN.L
SMH

Просадки

Сравнение просадок BCHN.L и SMH


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-33.22%
-23.50%
BCHN.L
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности BCHN.L и SMH

Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с undefined (SMH) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что BCHN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
15.17%
11.83%
BCHN.L
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab