PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHN.L с BKCG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHN.LBKCG.L
Дох-ть с нач. г.-3.88%-23.02%
Дох-ть за 1 год42.43%81.65%
Коэф-т Шарпа1.261.11
Дневная вол-ть36.39%79.43%
Макс. просадка-61.69%-82.56%
Current Drawdown-37.33%-43.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BCHN.L и BKCG.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BCHN.L и BKCG.L

С начала года, BCHN.L показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у BKCG.L с доходностью -23.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.59%
-34.05%
BCHN.L
BKCG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий BCHN.L и BKCG.L

BCHN.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BKCG.L в 0.50%.


BCHN.L
Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF
График комиссии BCHN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии BKCG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHN.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHN.L, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHN.L, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHN.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHN.L, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHN.L, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.00
BKCG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKCG.L, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKCG.L, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKCG.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKCG.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKCG.L, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.28

Сравнение коэффициента Шарпа BCHN.L и BKCG.L

Показатель коэффициента Шарпа BCHN.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCG.L равному 1.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCHN.L и BKCG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.26
1.11
BCHN.L
BKCG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHN.L и BKCG.L

Ни BCHN.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCHN.L и BKCG.L

Максимальная просадка BCHN.L за все время составила -61.69%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHN.L и BKCG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-18.90%
-47.74%
BCHN.L
BKCG.L

Волатильность

Сравнение волатильности BCHN.L и BKCG.L

Текущая волатильность для Invesco Elwood Global Blockchain Ucits ETF (BCHN.L) составляет 12.72%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 22.86%. Это указывает на то, что BCHN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.72%
22.86%
BCHN.L
BKCG.L