Сравнение BLGR с SPIT
BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности BLGR и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLGR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 28.11%.
BLGR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLGR и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 5.42% | 1.75% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 28.11% | 5.31% |
Correlation
The correlation between BLGR and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLGR vs. SPIT — Ранг доходности на риск
BLGR
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLGR c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLGR | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLGR и SPIT
Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLGR | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -12.49% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -1.94% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.54% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLGR и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLGR | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 26.57% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 26.57% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 26.57% | -10.53% |
Сравнение комиссий BLGR и SPIT
BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLGR и SPIT
Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPIT в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | 0.24% | 0.17% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.60% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
BLGR and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.24% for BLGR.
They also come from different issuers: Bluemonte and F/m Investments. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для BLGR и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор