PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLGR с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с QLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 11.39%.

BLGR

1 день
-0.96%
1 месяц
6.35%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.09%
3 года*
25.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и QLC

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		10.51%16.11%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.39%18.05%

Correlation

The correlation between BLGR and QLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов BLGR и QLC

Секторы
BLGR
QLC

Технологии

48.1%
34.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.9%

Финансовые услуги

8.2%
13.8%

Здравоохранение

6.7%
10.1%

Промышленность

6.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.2%

Сырьевые материалы

0.8%
2.2%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Энергетика

0.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.6%
3.4%

Технологии

BLGR
48.1%
QLC
34.8%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.8%
QLC
13.8%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.7%
QLC
7.9%

Финансовые услуги

BLGR
8.2%
QLC
13.8%

Здравоохранение

BLGR
6.7%
QLC
10.1%

Промышленность

BLGR
6.1%
QLC
6.6%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.8%
QLC
3.2%

Сырьевые материалы

BLGR
0.8%
QLC
2.2%

Недвижимость

BLGR
0.7%
QLC
2.3%

Энергетика

BLGR
0.6%
QLC
2.0%

Коммунальные услуги

BLGR
0.6%
QLC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLSTBLGR с BLTDBLGR с BVALBLGR с BINTBLGR с BLUX
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

BLGR vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLGR vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLGRQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.80

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BLGR и QLC

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-35.86%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.74%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-4.54%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и QLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.38%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.82%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

18.42%

-3.01%

Сравнение комиссий BLGR и QLC

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и QLC

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QLC в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.88%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BLGR and QLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

QLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.23% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and Northern Trust. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.25% for QLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор