PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLGR с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с NACP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 19.57% vs 35.56% for NACP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.09%.

BLGR

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.30%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NACP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
15.56%
С начала года
20.09%
1 год
35.56%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и NACP

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		8.30%16.59%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		20.09%17.42%

Correlation

The correlation between BLGR and NACP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between BLGR and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и NACP

Секторы
BLGR
NACP

Технологии

49.0%
41.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Финансовые услуги

7.7%
9.5%

Здравоохранение

6.9%
8.5%

Промышленность

6.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Энергетика

0.5%
4.3%

Коммунальные услуги

0.5%
3.0%

Технологии

BLGR
49.0%
NACP
41.3%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
NACP
9.0%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
NACP
10.9%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
NACP
9.5%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
NACP
8.5%

Промышленность

BLGR
6.0%
NACP
8.0%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
NACP
3.1%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
NACP
1.4%

Недвижимость

BLGR
0.6%
NACP
1.1%

Энергетика

BLGR
0.5%
NACP
4.3%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
NACP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLSTBLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

BLGR vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.28

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.03

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.70

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

15.48

-10.46

BLGR vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и NACP

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-30.96%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.65%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.12%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.69%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.30%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и NACP

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) составляет 4.99%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.39%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.94%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.64%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.76%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.76%

-2.76%

Сравнение комиссий BLGR и NACP

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и NACP

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.33%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and NACP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.39%) compared to BLGR (4.99%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs NACP's -30.96%.

On 1-year performance, NACP leads with 35.56% vs 19.57% for BLGR. On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BLGR has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NACP has performed better with a 35.56% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.33% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and Impact Shares. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор