PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLGR с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с IUSG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLGR returned 17.46% vs 20.39% for IUSG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.67%.

BLGR

1 день
-1.16%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
6.91%
С начала года
7.04%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
8.77%
С начала года
9.67%
1 год
20.39%
3 года*
23.31%
5 лет*
13.24%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и IUSG

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		7.04%16.59%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.67%17.66%

Correlation

The correlation between BLGR and IUSG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between BLGR and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и IUSG

Секторы
BLGR
IUSG

Технологии

49.0%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.4%

Финансовые услуги

7.7%
9.0%

Здравоохранение

6.9%
6.8%

Промышленность

6.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.2%

Сырьевые материалы

0.7%
0.5%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.3%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Технологии

BLGR
49.0%
IUSG
49.9%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
IUSG
15.1%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
IUSG
8.4%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
IUSG
9.0%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
IUSG
6.8%

Промышленность

BLGR
6.0%
IUSG
6.7%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
IUSG
1.2%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
IUSG
0.5%

Недвижимость

BLGR
0.6%
IUSG
0.9%

Энергетика

BLGR
0.5%
IUSG
0.3%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
IUSG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLSTBLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

BLGR vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.19

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.69

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

6.12

-1.65

BLGR vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и IUSG

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-63.41%

+49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.07%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.81%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-21.36%

+18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.34%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и IUSG

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) составляет 5.06%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что BLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.63%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

14.15%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

17.27%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.13%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

20.49%

-4.47%

Сравнение комиссий BLGR и IUSG

BLGR берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и IUSG

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.33%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BLGR and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (5.63%) compared to BLGR (5.06%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 20.39% vs 17.46% for BLGR. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BLGR has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 20.39% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.33% for BLGR.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор