PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLGR с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLGR с DLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Over the past year, BLGR returned 19.57% vs 21.02% for DLN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLGR charges 0.24%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности BLGR и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLGR показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 12.71%.

BLGR

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.30%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
9.96%
С начала года
12.71%
1 год
21.02%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLGR и DLN

2026 (YTD)2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		8.30%16.59%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		12.71%11.17%

Correlation

The correlation between BLGR and DLN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.54

The correlation between BLGR and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLGR и DLN

Секторы
BLGR
DLN

Технологии

49.0%
22.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.9%

Финансовые услуги

7.7%
17.4%

Здравоохранение

6.9%
12.6%

Промышленность

6.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
8.9%

Сырьевые материалы

0.7%
1.0%

Недвижимость

0.6%
3.9%

Энергетика

0.5%
7.9%

Коммунальные услуги

0.5%
5.5%

Технологии

BLGR
49.0%
DLN
22.8%

Коммуникационные услуги

BLGR
15.6%
DLN
7.5%

Потребительский циклический сектор

BLGR
10.6%
DLN
4.9%

Финансовые услуги

BLGR
7.7%
DLN
17.4%

Здравоохранение

BLGR
6.9%
DLN
12.6%

Промышленность

BLGR
6.0%
DLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

BLGR
1.7%
DLN
8.9%

Сырьевые материалы

BLGR
0.7%
DLN
1.0%

Недвижимость

BLGR
0.6%
DLN
3.9%

Энергетика

BLGR
0.5%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

BLGR
0.5%
DLN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Growth ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLSTBLGR с BLUIBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLUCBLGR с BLTD
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

BLGR vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLGR c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLGRDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.38

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.40

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.46

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

14.50

-9.47

BLGR vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLGR на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLGR и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLGR и DLN

Максимальная просадка BLGR за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLGR и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLGRDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-57.84%

+43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-6.10%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.48%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.45%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BLGR и DLN

Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что BLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLGRDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.00%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

6.91%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

8.90%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

13.25%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.11%

-0.11%

Сравнение комиссий BLGR и DLN

BLGR берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLGR и DLN

Дивидендная доходность BLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DLN в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.33%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.75%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

BLGR and DLN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLGR has higher volatility (4.99%) compared to DLN (2.00%). In terms of maximum drawdown, BLGR dropped -14.08% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, DLN leads with 21.02% vs 19.57% for BLGR. On fees, BLGR is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLN has performed better with a 21.02% return vs 19.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLGR is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.33% for BLGR.

BLGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while DLN is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for BLGR and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLGR и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор