PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLDIX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLDIX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

BLDIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 окт. 2007 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BLDIX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLDIX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLDIX
BlackRock Managed Income Fund		-0.83%9.87%5.19%8.69%-9.88%5.26%5.81%9.78%-0.64%5.32%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, BLDIX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BLDIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.24% против 0.87% соответственно.

BLDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.27%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.24%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Managed Income Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с BLDIX:
BLDIX с BRK-BBLDIX с KOBLDIX с SCHDBLDIX с SPYBLDIX с VOOBLDIX с TLTBLDIX с FXAIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий BLDIX и QBDSX

BLDIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
BLDIX
BlackRock Managed Income Fund

Доходность на риск

BLDIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLDIX
Ранг доходности на риск BLDIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLDIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDIXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.60

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.87

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.89

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

3.43

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLDIX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLDIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLDIX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDIXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.60

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.17

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между BLDIX и QBDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLDIX и QBDSX

Дивидендная доходность BLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDIX
BlackRock Managed Income Fund		5.18%5.46%5.76%3.55%3.86%4.87%3.53%3.87%4.27%4.48%4.15%2.87%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок BLDIX и QBDSX

Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLDIXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-18.38%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.09%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

-7.40%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-18.38%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-8.41%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.83%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.80%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLDIX и QBDSX

BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLDIXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.40%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.77%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

3.77%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

4.32%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

5.26%

+0.30%