Сравнение BLDIX с BTC-USD
BLDIX (BlackRock Managed Income Fund) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BLDIX returned 4.36%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDIX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции BLDIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.36% против 59.37% соответственно.
BLDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.36%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BLDIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDIX BlackRock Managed Income Fund | 2.04% | 9.87% | 5.19% | 8.69% | -9.88% | 5.26% | 5.81% | 9.78% | -0.64% | 5.32% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between BLDIX and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between BLDIX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BLDIX
BTC-USD
Сравнение BLDIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.78 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | -1.39 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.93 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.13 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BLDIX и BTC-USD
Максимальная просадка BLDIX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -85.30% | +70.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -50.87% | +47.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -50.87% | +45.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -76.67% | +62.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -83.80% | +69.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -50.87% | +50.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -42.29% | +39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 34.02% | -33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDIX и BTC-USD
Текущая волатильность для BlackRock Managed Income Fund (BLDIX) составляет 1.57%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BLDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 10.54% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 34.26% | -30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 35.65% | -31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 44.98% | -39.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 56.70% | -51.12% |
Часто задаваемые вопросы
BLDIX and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BLDIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, BLDIX dropped -14.47% vs BTC-USD's -85.30%.
BLDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор