PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCR с OALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCR с OALC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BLCR returned 47.09% vs 32.95% for OALC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for OALC.

Доходность

Сравнение доходности BLCR и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у OALC с доходностью 15.60%.

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCR и OALC

2026 (YTD)202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%20.36%19.64%14.46%

Correlation

The correlation between BLCR and OALC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between BLCR and OALC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCR и OALC

Секторы
BLCR
OALC

Технологии

35.7%
37.8%

Промышленность

13.5%
7.6%

Финансовые услуги

12.1%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.1%

Здравоохранение

7.6%
6.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.3%

Энергетика

2.2%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

BLCR
35.7%
OALC
37.8%

Промышленность

BLCR
13.5%
OALC
7.6%

Финансовые услуги

BLCR
12.1%
OALC
14.7%

Коммуникационные услуги

BLCR
11.0%
OALC
8.4%

Потребительский циклический сектор

BLCR
10.9%
OALC
11.1%

Здравоохранение

BLCR
7.6%
OALC
6.4%

Сырьевые материалы

BLCR
2.2%
OALC
1.3%

Энергетика

BLCR
2.2%
OALC
2.5%

Коммунальные услуги

BLCR
1.6%
OALC
3.0%

Потребительский защитный сектор

BLCR

-

OALC
5.3%

Недвижимость

BLCR

-

OALC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX
Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с FTAG

Доходность на риск

BLCR vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCR c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCROALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.56

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.49

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

3.93

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.86

18.19

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCR vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCR на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OALC равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCR и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCROALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.56

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.68

+1.21

Просадки

Сравнение просадок BLCR и OALC

Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и OALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCROALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.29%

-26.82%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-8.42%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.63%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-7.04%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.82%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCR и OALC

Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCROALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.42%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

9.95%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.94%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.28%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

17.28%

+0.19%

Сравнение комиссий BLCR и OALC

BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии OALC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCR и OALC

Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности OALC в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BLCR and OALC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to OALC (3.42%). In terms of maximum drawdown, BLCR dropped -21.29% vs OALC's -26.82%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 32.95% for OALC. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, OALC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for OALC.

OALC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: BlackRock and Oneascent. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.49% for OALC.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCR и OALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор