Сравнение BLCR с BUFH
BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCR charges 0.36%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности BLCR и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCR показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
BLCR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCR и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 19.56% | 18.58% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BLCR and BUFH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCR vs. BUFH — Ранг доходности на риск
BLCR
BUFH
Сравнение BLCR c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCR | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCR | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 2.91 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BLCR и BUFH
Максимальная просадка BLCR за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCR | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -1.53% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.05% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.18% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCR | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 2.37% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 2.37% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 2.37% | +15.10% |
Сравнение комиссий BLCR и BUFH
BLCR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и BUFH
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCR and BUFH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for BUFH.
BLCR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for BLCR and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для BLCR и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор