Сравнение BLCN с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
BLCN и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCN - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLCN и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | -11.69% | -3.69% | 5.62% | 21.09% | -51.76% | 4.86% | 60.60% | 33.94% | -19.15% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
BLCN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -22.06%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -14.37%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCN и USPX
BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
BLCN vs. USPX — Ранг доходности на риск
BLCN
USPX
Сравнение BLCN c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.47 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 6.97 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.65 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BLCN и USPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и USPX
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 3.41% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и USPX
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLCN | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -31.21% | -36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -12.48% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -24.60% | -42.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.14% | -5.81% | -51.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -4.51% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.63% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и USPX
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLCN | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 5.37% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 9.73% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 18.75% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 16.15% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 15.98% | +14.90% |