PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCN с GFOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCN с GFOF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и GFOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCN

1 день
0.04%
1 месяц
8.39%
С начала года
13.14%
6 месяцев
9.28%
1 год
25.11%
3 года*
10.37%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCN и GFOF

2026 (YTD)2025202420232022
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.14%-3.69%5.62%21.09%-46.84%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-68.58%

Correlation

The correlation between BLCN and GFOF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.56

The correlation between BLCN and GFOF shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLCN и GFOF

Секторы
BLCN
GFOF

Технологии

57.1%
22.8%

Промышленность

16.0%
3.4%

Финансовые услуги

7.3%
57.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

BLCN
57.1%
GFOF
22.8%

Промышленность

BLCN
16.0%
GFOF
3.4%

Финансовые услуги

BLCN
7.3%
GFOF
57.4%

Потребительский циклический сектор

BLCN
4.4%
GFOF

-

Сырьевые материалы

BLCN
4.4%
GFOF

-

Коммунальные услуги

BLCN
4.2%
GFOF

-

Коммуникационные услуги

BLCN
3.5%
GFOF

-

Потребительский защитный сектор

BLCN

-

GFOF

-

Энергетика

BLCN

-

GFOF

-

Здравоохранение

BLCN

-

GFOF
8.5%

Недвижимость

BLCN

-

GFOF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Grayscale Future of Finance ETF

Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO
Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ

Доходность на риск

BLCN vs. GFOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GFOF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCN c GFOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCNGFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCN vs. GFOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCNGFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

—

—

Просадки

Сравнение просадок BLCN и GFOF

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCNGFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.09%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и GFOF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCNGFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

—

—

Сравнение комиссий BLCN и GFOF

BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GFOF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и GFOF

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCN and GFOF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for GFOF.

BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while GFOF is Blockchain. BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Grayscale. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.70% for GFOF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCN и GFOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор