PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKUI с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BKUI и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BKUI на уровне 1.42% и GBIL на уровне 1.42%.


BKUI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.32%
3 года*
5.21%
5 лет*
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.91%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKUI и GBIL


2026 (YTD)20252024202320222021
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
1.42%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
1.42%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.07%

Correlation

The correlation between BKUI and GBIL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.37

Over the past year, the correlation between BKUI and GBIL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

BKUI vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKUI c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKUIGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-77.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.02

39.42

-33.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.56

196.43

-163.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

230.94

1,608.66

-1,377.72

BKUI vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKUI на текущий момент составляет 10.52, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKUI и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKUIGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52

16.89

-6.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.08

4.87

+1.21

Просадки

Сравнение просадок BKUI и GBIL

Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и GBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BKUIGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-0.76%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-0.02%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

-0.76%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.04%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BKUI и GBIL

BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что BKUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BKUIGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.04%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

0.14%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

0.23%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.59%

0.58%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.59%

0.47%

+0.12%

Сравнение комиссий BKUI и GBIL

И BKUI, и GBIL имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKUI и GBIL

Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности GBIL в 3.74%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Часто задаваемые вопросы


BKUI and GBIL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKUI has higher volatility (0.15%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, BKUI dropped -1.72% vs GBIL's -0.76%.

On 3-year performance, BKUI leads with 5.21% vs 4.64% for GBIL. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKUI has performed better with a 5.21% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKUI and GBIL have the same expense ratio: 0.12% per year.

BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.74% for GBIL.

BKUI is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: BNY Mellon and Goldman Sachs.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 10.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKUI и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор