Сравнение BKUI с BKHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY).
BKUI и BKHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и BKHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.74% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | -0.26% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 0.00% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 1.55% |
Доходность по периодам
BKUI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и BKHY
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BKHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKUI vs. BKHY — Ранг доходности на риск
BKUI
BKHY
Сравнение BKUI c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.52 | 1.24 | +8.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 20.08 | 1.72 | +18.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.99 | 1.30 | +3.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.21 | 1.75 | +15.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.11 | 8.91 | +103.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52 | 1.24 | +8.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 0.87 | +5.13 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и BKHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и BKHY
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности BKHY в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.34% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% | 0.00% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.73% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и BKHY
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и BKHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -15.89% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -4.20% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.05% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.83% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и BKHY
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.19%, в то время как у BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.32% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 2.87% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 5.80% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 7.56% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 7.44% | -6.85% |