PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKTSX с MSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKTSX с MSOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) and MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BKTSX returned 15.05%/yr vs 10.39%/yr for MSOAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BKTSX charges 0.02%/yr vs 0.91%/yr for MSOAX.

Доходность

Сравнение доходности BKTSX и MSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKTSX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у MSOAX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции BKTSX превзошли акции MSOAX по среднегодовой доходности: 15.05% против 10.39% соответственно.

BKTSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.05%

MSOAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.05%
1 год
-5.52%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.13%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKTSX и MSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.89%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		-0.41%-0.61%10.54%17.67%-13.18%35.36%15.48%24.80%-7.00%23.82%

Correlation

The correlation between BKTSX and MSOAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BKTSX and MSOAX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

MainStay WMC Enduring Capital Fund

Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX
Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с EPSYXMSOAX с MSPIXMSOAX с MXFIXMSOAX с CRARXMSOAX с MSTIXMSOAX с MSXAX

Доходность на риск

BKTSX vs. MSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKTSX c MSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTSXMSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.46

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-0.58

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.94

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.51

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

-1.05

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKTSX vs. MSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKTSX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа MSOAX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKTSX и MSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTSXMSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

-0.46

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.37

+0.45

Просадки

Сравнение просадок BKTSX и MSOAX

Максимальная просадка BKTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки MSOAX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKTSX и MSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKTSXMSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-55.16%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.43%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-14.69%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-21.27%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.01%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-10.61%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-13.29%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

5.57%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BKTSX и MSOAX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BKTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKTSXMSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.63%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.35%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.65%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.87%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.78%

+0.63%

Сравнение комиссий BKTSX и MSOAX

BKTSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MSOAX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKTSX и MSOAX

Дивидендная доходность BKTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MSOAX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.05%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		4.09%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%

Часто задаваемые вопросы

BKTSX and MSOAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKTSX has higher volatility (3.05%) compared to MSOAX (2.63%). In terms of maximum drawdown, BKTSX dropped -34.97% vs MSOAX's -55.16%.

BKTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKTSX и MSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор